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算法交易如何通过能源赚钱

时间：2021-09-18 14:16:23 来源：

成为一个人变得越来越困难-至少一个人在金融市场上过着良好的生活。

高频交易，算法交易，黑池以及各种其他技术金融概念正在颠覆华尔街交易员曾经一度轻松的工作，并使计算机对于每天推动华尔街前进的交易越来越重要。根据美国证券交易委员会（SEC）的数据，如今超过80％的交易是由计算机进行的，而近一半的交易是瞬间进行的高频交易。在能源和大宗商品领域，这已经越来越成为现实，因为市场领域的效率比传统股票要低一些。

新能源交易员不是穿西装的华尔街型家伙，也不是对市场走向有第六感的吊带裤。而是了解如何使用数据和数字来识别市场机会的工程师，数学家或经济学家。这些机会可能一次出现数周，也可能只有几分钟，但是它们在所有情况下都是基于经济学，而不是基于市场心理学。电脑没有任何心理，如今，几乎每个交易者都在使用自动化的电脑程序。人类交易的最后遗迹大多是散户投资者，他们回避了ETF的趋势。相关：由于美国库存增长似乎不可避免，油价下跌

这些都不意味着投资或投资者死亡。这确实意味着投资者需要发展。他们需要了解数据和算法交易，以及如何使用这些工具来获利。对于那些接受像这样的新工具的人来说，这是巨大的回报。（作为一名金融经济学家，我帮助资金使用算法方法制定交易​​策略）。总体而言，顶级量化对冲基金（那些使用算法交易工具的基金）去年表现出色，回报率高达47％。

算法交易或定量交易涉及许多不同的工具和软件包，其中一些非常专业。但是，从本质上讲，算法交易不必复杂或困难。相反，投资者只需要了解一些基本概念。

首先，投资者需要了解，进行定量交易时，其想法是将所有信息简化为一系列数学值。与其谈论拥有强大管理团队和强大经济护城河的公司，不如根据数据描述公司-收入增长，未来潜在收入，管理能力的数学排名等。这种方法需要不确定性和人为因素交易失误。相关：当前石油短缺可能有腿的六个原因

其次，定量交易依赖于不同变量之间的相关性。例如，石油价格与石油公司的收益和股票价格有着非常明显而强大的关联。同样，钻机数量与石油价格相关，进而与石油公司的股票价格相关。这些相关性并不总是稳定或完美的-每桶石油价格上涨1美元可能意味着XLE股票价格上涨0.50美元或2美元。

第三，经济和库存数据通常显示出动量。动量是一个类似于“趋势”的概念，但更为科学。趋势只是方向，动量与市场适应新信息的速度有关。相关：油价上涨因存储担忧而停滞

这里的一个机会是，投资者可以通过寻找各个股票之间的相关性来利用量化交易机会。例如，投资者可能会根据其客户或供应商的收益来考虑购买有经济联系的公司中的股票的机会。

甚至更简单的方法是寻找石油库存的日内价格差异，并购买之前表现良好的落后企业。例如，如果XYZ股票在油价上涨时通常比同行领先，但今天的涨幅却不及石油价格上涨的同行，那么该股票可能是一个不错的买入目标。当然，这些交易并非总能奏效，但平均而言，随着时间的推移，它们可以为投资者赚取巨额利润。不过，对该策略进行适当的回测是确保其正确运行的关键。

数量交易并不容易，大多数数量交易公司都拥有个人缺乏的雄厚财力。然而，个人投资者仍然可以开始涉足这一领域，从而有可能开辟新的投资渠道。


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